第43章 能源多头 (第2/2页)
　　
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　　私人办公室里，伊莎贝拉把那三页纸重新叠好，放在键盘左边。
　　
　　期货和ETF的部分她已经看懂了。
　　
　　分散建仓，合约错开，标准的大宗仓位管理，没有任何破绽。
　　
　　她拿起最后一页期权清单，目光扫到第三行时，手指停滞了。
　　
　　七月到期，WTI看涨期权，行权价130美元。
　　
　　下面甚至还有更激进的价格。
　　
　　她瞥了一眼左侧屏幕。此刻主力合约报价是101.47。在衰退预期压制需求、贝尔斯登刚刚倒下的三月，看涨将近30%？
　　
　　这不是激进。在现有的宏观基本面和量化模型里，这是一个完全找不到落点的荒谬判断。
　　
　　她习惯性地打开彭博，调出期权隐含波动率曲面。
　　
　　两分钟后，她关掉了窗口。没有用，数据里没有答案。就像那份行权价25美元的贝尔斯登看跌期权一样，同样的深度价外，同样的反向押注，同样……没有任何可以被验证的逻辑链条。
　　
　　如果她在上一个公司，如果有交易员敢把这种毫无根据的单子递上来，她会把这几页纸直接砸到对方脸上。
　　
　　作为一名受过顶级金融训练的专业人士，她的本能应该是索要数据、构建模型、推演概率，而不是为无法证伪的猜测买单。
　　
　　但此刻，她坐在椅子上，看着纸上那个极其刺眼的“130”，感受到了一种轻微的、令人颤栗的异样感。
　　
　　这异样感并非来自未知的风险，而是来自她自己。
　　
　　她想，如果她是一个分析师，她的工作是评估这个判断是否合理，她会怎么写报告。
　　
　　她想了大概十秒钟，然后放弃了。
　　
　　报告没法写。不是因为数据不够，而是因为这个判断根本不是从数据里推导出来的。
　　
　　她不知道它是从哪里来的。
　　
　　这让她有一点点不舒服，但不舒服的感觉比她想象的要淡。
　　
　　她想，也许是因为她已经习惯了不知道。
　　
　　从那个枪声之后的晚上开始，她就知道自己跟着的这个人，他的某些判断她是看不见来路的。她只能看到输出，然后决定信还是不信。
　　
　　她选择了信，这件事本身已经发生过一次了，而且结果是对的。
　　
　　这不能证明下一次也会对。她知道这一点。
　　
　　她看不见他的推导过程，不知道那些如同神启般的数据是从哪条隐秘的暗河里捞出来的。她完全可以直接站起身，去敲开隔壁那扇门，要求他给出一个符合金融逻辑的解释。她可以这样做。
　　
　　但她一动也没动。
　　
　　伊莎贝拉重新坐直，拉开左边的抽屉，把那张期权清单锁进了最下层。
　　
　　那些荒唐的数字要在黑暗里再等上几天。
　　
　　然后她转回屏幕，双手放回键盘。她的动作平稳得没有一丝迟疑，伴随着清脆的敲击声，两千万的多头仓位被极其利落地拆分、提交。
　　
　　华尔街的逻辑和数据被留在了那个上锁的抽屉里。而现在，主导这双敲击键盘的手的，是一种比常识更盲目的东西。